Моя стратегия. Логика и цифры.

Идея стратегии очень простая. Я нахожу переоцененные компании и делаю ставку на снижение их стоимости. Почему это работает? Мы уже говорили о эффекте толпы. Давайте рассмотрим его детальнее. У компании вышла позитивная новость, участники рынка начинают жадно скупать ее акции. Все идет замечательно, рост усиливается. Вот уже и баба Клава узнала об этом и достала деньги из под матраса, чтобы поучаствовать в этом празднике благосостояния. Примерно в этот момент наиболее осторожные участники (они и самые состоятельные) начинают фиксировать прибыль. Это движение подхватывают мелкие спекулянты (которые пытаются вовремя выйти и сохранить свой капитал). Происходит коррекция. Что будет дальше? Это зависит от настроения крупных участников.

Более детально описывать стратегию и выкладывать конкретные сделки по счету я не буду, по понятным причинам. Здесь будут только результаты и анализ эффективности торговли. Если у инвестора будут серьезные намерения, то при личной встрече мы можем вместе зайти на мой торговый счет и посмотреть все сделки за любой период. Это будет лучшим подтверждением достоверности результатов.

Риски.

Любой бизнес имеет расходы. Трейдинг не исключение. Многие трейдеры пытаются разработать стратегию, которая бы вообще не имела убытков. Это неправильная постановка задачи. Нельзя создать стратегию без убыточных сделок(арбитраж я не рассматриваю по многим причинам), тк понятие дорого/дешево субъективно.

Задача трейдера - максимальный ежемесячный прирост счета, при минимальном риске (просадке).

Почему крайне важно торговать системы с большим числом сделок? Как мы уже поняли, большое число сделок позволяет нам иметь лучшее соотношение доходность/риск (за счет меньшего риска в каждой сделке) и при этом иметь хорошую доходность. Но есть еще один важный момент. Если у стратегии мало сделок, то появляется риск подгонки под историю. На истории такая стратегия может иметь очень привлекательные показатели эффективности. Но в реальной торговле она будет крайне неустойчива, может легко стать убыточной. Если же стратегия имеет выборку в тысячи трейдов и охватывает все фазы рынка, то риск подгонки минимален.

Цифры.

Стратегия генерирует ~250 сделок в год (~1 сделка в день).

Максимально время удержания позиции: 2 дня (если стоп лосс или тейк профит не сработал, то позиция закрывается в безусловном порядке).

Средний убыток: -1.1% от депозита.

Максимальный убыток(стоп лосс): -2.5% от депозита. По стоп лоссу закрывается ~8% сделок.

Какая будет маржинальность? Сколько будет прибыльных сделок? Какая будет доходность? Какая просадка? Это покажут результаты реальной торговли. Мои ожидания (с вышеперечисленными рисками): доходность больше 50% годовых, прибыльных сделок больше 65%.

Это весь мой капитал, поэтому риски будут разумными. Убыточные месяцы будут, т.к. ~20 сделок в месяц - это не так уж и много, можно попасть на не самую благоприятную серию сделок. Таких месяцев не так много, поэтому, вероятнее всего, все кварталы будут прибыльными.

Я специально не публикую результаты тестирования на истории, т.к. результаты тестов всегда лучше, чем результаты торговли на реальном счете. Это связано прежде всего с тем, что брокер даст не все акции в шорт и цена входа и выхода из сделки может быть хуже (ликвидность имеет большое значение), чем при тестировании на истории.